興銀中證500指數增強C : 興銀中證500指數增強型證券投資基金(興銀中證500指數增強C份額)基金產品資料概要(更新)

時間:2021年07月19日 13:41:39 中財網
原標題:興銀中證500指數增強C : 興銀中證500指數增強型證券投資基金(興銀中證500指數增強C份額)基金產品資料概要(更新)


興銀中證 500指數增強型證券投資基金(興銀中證 500指數增強 C份額)基金產品資料概要(更新)

興銀中證500指數增強型證券投資基金(興銀中證500指數
增強 C份額)
基金產品資料概要(更新)


編制日期:2021年 7月 15日

送出日期:2021年7月19日

本概要提供本基金的重要信息,是招募說明書的一部分。

作出投資決定前,請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。


一、產品概況

基金簡稱興銀中證500指數增強 基金代碼 010253

下屬基金簡稱興銀中證500指數增強C 下屬基金代碼 011205

基金管理人興銀基金管理有限責任公基金托管人浙商銀行股份有限公司


基金合同生效日 2021-03-01上市交易所及上市日期 -

基金類型股票型 交易幣種人民幣

運作方式契約型開放式 開放頻率每個開放日

開始擔任本基金基金經2021-03-01
李哲通 理的日期

證券從業日期 2011-04-01
基金經理
開始擔任本基金基金經2021-07-16
林學晨 理的日期

證券從業日期 2013-12-29

二、基金投資與凈值表現
(一)投資目標與投資策略

投資目標本基金為增強型指數基金,在力爭使日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%、年化跟蹤
誤差不超過7.75%的基礎上,通過數量化的方法進行積極的指數組合管理與風險控制,
力求實現超越標的指數的投資收益,謀求基金資產的長期增值。


投資范圍本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,以標的指數的成份股及其備選成份
股為主要投資對象。為更好地實現投資目標,本基金也可少量投資于其他股票(非標
的指數成份股及其備選成份股,含中小板、創業板及其他經中國證監會核準或注冊上
市的股票)、銀行存款、債券(包括國債、中央銀行票據、地方政府債、政府支持機
構債券、政府支持債券、金融債、企業債、公司債、超短期融資券、短期融資券、中
期票據、次級債、可轉換債券、分離交易可轉債、可交換債券)、債券回購、股指期
貨、股票期權、資產支持證券、同業存單、貨幣市場工具以及法律法規或中國證監會
允許本基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。

本基金管理人根據相關法律法規可以參與融資及轉融通證券出借業務。

如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,

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興銀中證 500指數增強型證券投資基金(興銀中證 500指數增強 C份額)基金產品資料概要(更新)

可以將其納入投資范圍。

基金的投資組合比例為:本基金投資于股票的資產比例不低于基金資產的80%,其中
投資于標的指數成份股和備選成份股的資產比例不低于非現金基金資產的80%;每個
交易日日終,在扣除股指期貨合約和股票期權合約需繳納的交易保證金后,現金或者
到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%,其中,現金不包括結算備付
金、存出保證金和應收申購款等。如法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例
限制,基金管理人在履行適當程序后,可以調整上述投資品種的投資比例。


主要投資策略1、股票投資策略;2、債券投資策略;3、股指期貨投資策略;4、資產支持證券投資
策略;5、融資及轉融通投資策略;6、股票期權投資策略。


業績比較基準中證500指數收益率×95%+銀行活期存款利率(稅后)×5%

風險收益特征本基金為股票型基金,理論上其預期風險收益水平高于混合型基金、債券型基金和貨
幣市場基金。本基金主要投資于標的指數成份股及其備選成份股,具有與標的指數類
似的風險收益特征。


(二)投資組合資產配置圖表/區域配置圖表
-

(三)自基金合同生效以來/最近十年(孰短)基金每年的凈值增長率及與同期業績比較基
準的比較圖

-

三、投資本基金涉及的費用
(一)基金銷售相關費用
以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收?。?

費用類型份額(S)或金額(M)/持有期限(N)收費方式/費備注


-0%
認購費

-0%
-0%
申購費(前收費)
-0%

N<7日 1.50%

贖回費7日≤N <30日 0.50%
(二)基金運作相關費用
以下費用將從基金資產中扣除:
費用類別收費方式/年費率

N≥30日 0.00%
管理費 0.80%

托管費 0.20%

銷售服務費 0.20%

其他費用基金的指數許可使用費;《基金合同》生效后與基金相關的信息披露費用、律師
費、會計師費、仲裁費和訴訟費等

本基金交易證券、基金等產生的費用和稅負,按實際發生額從基金資產扣除。

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興銀中證 500指數增強型證券投資基金(興銀中證 500指數增強 C份額)基金產品資料概要(更新)

四、風險揭示與重要提示

(一)風險揭示
投資有風險,投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。

基金業績受證券市場價格波動的影響,投資者持有本基金可能盈利,也可能虧損。

本基金主要投資于證券市場,影響證券價格波動的因素主要有:財政與貨幣政策變化、宏觀經濟周

期變化、利率和收益率曲線變化、通貨膨脹風險、債券發行人的信用風險、公司經營風險以及政治因素
的變化等。本基金投資過程中面臨的主要風險有:市場風險、信用風險、管理風險、流動性風險、其他
風險及本基金的特有風險。


本基金的特有風險:
1、標的指數收益率與股票市場平均偏離風險
本基金的標的指數為中證500指數,但并不能完全代表整個股票市場。所以標的指數的收益率與整

個股票市場的平均收益率可能存在偏離。

2、標的指數波動的風險
標的指數成份股的價格可能受到政治因素、經濟因素、上市公司經營狀況、投資者心理和交易制度

等各類因素的影響而波動,導致指數波動,從而可能使基金收益水平發生變化,產生風險。

3、基金投資組合收益率與標的指數收益率偏離的風險
以下因素可能導致基金投資組合的收益率與標的指數的收益率發生偏離:

(1)由于標的指數調整成份股或變更編制方法,使本基金在相應的組合調整中產生跟蹤偏離度與
跟蹤誤差;
(2)由于標的指數成份股發生配股、增發等行為導致成份股在標的指數中的權重發生變化,使本
基金在相應的組合調整中產生跟蹤偏離度和跟蹤誤差;
(3)由于標的指數成份股派發現金紅利、新股收益將導致基金收益率超過目標指數收益率,產生
跟蹤誤差;
(4)由于成份股停牌、摘牌或流動性差等原因使本基金無法及時調整投資組合或承擔沖擊成本而
產生跟蹤偏離度和跟蹤誤差;
(5)由于基金為應對日常贖回保留的少量現金、投資過程中的證券交易成本,以及基金管理費、
基金托管費和基金銷售服務費的存在,使基金投資組合與標的指數產生跟蹤偏離度與跟蹤誤差;
(6)其他因素產生的偏離。如因受到最低買入股數的限制,基金投資組合中個別股票的持有比例
與標的指數中該股票的權重可能不完全相同;因缺乏賣空、對沖機制及其他工具造成的指數跟蹤成本較
大;因基金申購與贖回帶來的現金變動;因指數發布機構指數編制錯誤等,由此產生跟蹤偏離度與跟蹤
誤差。

4、標的指數變更風險

根據基金合同規定,如發生導致標的指數變更的情形,基金管理人可以依據維護投資者合法權益的
原則,變更本基金的標的指數。若標的指數發生變更,本基金的投資組合將相應進行調整。屆時本基金
的風險收益特征可能發生變化,且投資組合調整可能產生交易成本和機會成本。投資者須承擔因標的指
數變更而產生的風險與成本。


5、跟蹤誤差控制未達約定目標的風險

本基金力爭將日均跟蹤偏離度的絕對值控制在0.5%以內,年化跟蹤誤差控制在7.75%以內,但因標
的指數編制規則調整或其他因素可能導致跟蹤誤差超過上述范圍,本基金凈值表現與指數價格走勢可能
發生較大偏離。


6、指數編制機構停止服務的風險

本基金的標的指數由指數編制機構發布并管理和維護,未來指數編制機構可能由于各種原因停止對
指數的管理和維護,本基金將根據基金合同的約定自該情形發生之日起十個工作日向中國證監會報告并
提出解決方案,如更換基金標的指數、轉換運作方式,與其他基金合并、或者終止基金合同等,并在6

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興銀中證 500指數增強型證券投資基金(興銀中證 500指數增強 C份額)基金產品資料概要(更新)

個月內召集基金份額持有人大會進行表決,基金份額持有人大會未成功召開或就上述事項表決未通過
的,基金合同終止。投資人將面臨更換基金標的指數、轉換運作方式,與其他基金合并、或者終止基金
合同等風險。


自指數編制機構停止標的指數的編制及發布至解決方案確定并實施前,基金管理人應按照指數編制
機構提供的最近一個交易日的指數信息遵循基金份額持有人利益優先原則維持基金投資運作,該期間由
于標的指數不再更新等原因可能導致指數表現與相關市場表現存在差異,影響投資收益。


7、成份股停牌的風險

標的指數成份股可能因各種原因臨時或長期停牌,發生成份股停牌時可能面臨如下風險:

(1)基金可能因無法及時調整投資組合而導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差擴大。

(2)若成份股停牌時間較長,在約定時間內仍未能及時買入或賣出的,由此可能影響投資者的投
資損益并使基金產生跟蹤偏離度和跟蹤誤差。

(3)在極端情況下,標的指數成份股可能大面積停牌,基金可能無法及時賣出成份股以獲取足額
的符合要求的贖回款項,由此基金管理人可能采取暫停贖回的措施,投資者將面臨無法贖回全部或部分
基金份額的風險。

本基金運作過程中,當標的指數成份股發生明顯負面事件面臨退市,且指數編制機構暫未作出調整
的,基金管理人應當按照持有人利益優先的原則,履行內部決策程序后及時對相關成份股進行調整,由
此可能影響投資者的投資損益并使基金產生跟蹤偏離度和跟蹤誤差。


8、本基金投資策略的風險

本基金為指數增強型股票基金,主要通過定量投資策略,挑選預期收益較高的股票,并根據預先設
置的目標跟蹤誤差、投資限制等條件進行組合優化,嚴格將跟蹤誤差控制在規定范圍之內,并力爭獲取
相對標的指數的超額收益,但選取的組合優化策略可能與指數增強的預期存在偏離。


9、量化投資模型的風險

本基金采用量化投資策略構建投資組合,在被動跟蹤指數及滿足合同要求的基礎上通過量化分析進
行投資組合的優化調整(如減少或增加成份股的權重、增加部分非成份股等),隨著市場變化,可能存
在模型失效的風險。


10、股指期貨投資風險

股指期貨采用保證金交易制度,由于保證金交易具有杠桿性,當出現不利行情時,標的資產價格的
微小變動就可能會使投資者權益遭受較大損失。股指期貨采用每日無負債結算制度,如果沒有在規定的
時間內補足保證金,按規定將被強制平倉,可能給投資帶來重大損失。


11、資產支持證券投資風險

本基金投資資產支持證券,資產支持證券(ABS)是一種債券性質的金融工具,其向投資者支付的
本息來自于基礎資產池產生的現金流或剩余權益。與股票和一般債券不同,資產支持證券不是對某一經
營實體的利益要求權,而是對基礎資產池所產生的現金流和剩余權益的要求權,是一種以資產信用為支
持的證券,所面臨的風險主要包括交易結構風險、各種原因導致的基礎資產池現金流與對應證券現金流
不匹配產生的信用風險、市場交易不活躍導致的流動性風險等。


12、股票期權投資風險

股票期權的風險主要包括市場風險、管理風險、流動性風險、操作風險等,這些風險可能會給基金
凈值帶來一定的負面影響和損失?;鸸芾砣藶榱烁玫姆婪锻顿Y股票期權所面臨的各類風險,按照有
關要求做好人員培訓工作,確保投資、風控等核心崗位人員具備股票期權業務知識和相應的專業能力。


(二)重要提示

中國證監會對本基金募集的注冊,并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或保證,也不
表明投資于本基金沒有風險。


基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產,但不保證基金一定盈

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興銀中證 500指數增強型證券投資基金(興銀中證 500指數增強 C份額)基金產品資料概要(更新)

利,也不保證最低收益。

基金投資者自依基金合同取得基金份額,即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。


五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網站[www.hffunds.cn]、客服電話[40000-96326]
  基金合同、托管協議、招募說明書
  定期報告,包括基金季度報告、中期報告和年度報告
  基金份額凈值
  基金銷售機構及聯系方式
  其他重要資料

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