海富通中債3-5年國開債A : 海富通中債3-5年國開行債券指數證券投資基金清算報告

時間:2021年07月19日 13:41:40 中財網
原標題:海富通中債3-5年國開債A : 海富通中債3-5年國開行債券指數證券投資基金清算報告








海富通
中債
3
-
5
年國開行債券指數
證券投資基金


清算報告





















































基金管理人:海富通基金管理有限公司


基金托管人

交通
銀行股份有限公司


清算報告出具日期:
二〇二








清算報告公告日期:
二〇二




十九


















§1
重要提示




海富通
中債
3
-
5
年國開行債券指數
證券投資基金(以下簡稱“本基金”)經
中國證券監督管理委員會(以下簡稱“中國證監會”)證監許可
[2019]2
2
07

《關
于準予海富通
中債
3
-
5
年國開行債券指數
證券投資基金注冊的批復》注冊
募集。

基金管理人為海
富通基金管理有限公司(以下簡稱“基金管理人”),基金托管人
為交通
銀行股份有限公司(以下簡稱“基金托管人”)。本基金的基金合同于
2020

8

3

正式生效?;痤愋蜑槠跫s型、開放式。



根據《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理
辦法》、《
海富通中債
3
-
5
年國開行債券指數證券投資基金
基金
合同》
(以下簡稱
“《基金合同》”)
的有關規定,本基金
基金管理人于
2021

5

18
日至
2021

6

15
日期間以通訊方式召開了基金份額持有人大會,審議《關于終止海富
通中債
3
-
5
年國開行債券指數證券投資基金基金合同有關事項的議案》(以下簡
稱“本次大會議案”)
,


2
021

6

1
6
日表決通過了本次大會議案
,
本次基
金份額持有人大會決議自該日起生效
。

基金管理人將按照
《基金合同》約定,組
織成立基金財產清算小組履行基金財產清算程序。本基金的最后運作日為
6

1
7

,
并于
2
021

6

1
8
日進入清算期
。



基金管理人、基金托管人、普華永道中天會計師事務所(特殊普通合伙)和
上海市通力律師事務所于
2021

6

1
8
日組成基金財產清算小組履行基金財產
清算程序,并由普華永道中天會計師事務所(特殊普通合伙)對本基金進行清算
審計,上海市通力律師事務所對清算報告出具法律意見。






§2
基金產品概況




基金名稱

海富通
中債
3
-
5
年國開行債券指數
證券投資基金


基金簡稱

海富通中債
3
-
5
年國開債


基金主代碼

008379





基金運作方式

契約型
開放式


基金合同生效日

2020

8

3



基金最后運作日(2021年6月17
日)基金份額總額

381,202.35



下屬分級基金的基金簡稱

海富通中債3-5年國開
債A


海富通中債3-5年國開債C


下屬分級基金的交易代碼

008380

008379

投資目標

本基金屬于指數型基金,在對標的指數進行有效跟
蹤的基礎上,力爭將本基金凈值增長率與業績比較
基準漲跌幅的日均跟蹤偏離度控制在0.25%以內、年
化跟蹤誤差控制在3%以內。


投資策略

本基金為指數型基金,對指數投資部分將采用抽樣
復制標的指數投資方法,實現對中債
-
3
-
5
年國開行
債券指數的緊密跟蹤。如因基金的申購和贖回、標
的指數編制規則調整等對本基金跟蹤標的指數的效
果可能帶來影響,或因某些特殊情況導致流動性不
足,或其他原因導致無法有效復制和跟蹤標的指數
時,基金經理可以對投資組合進行適當變通和調整,
以便實現對跟蹤誤差的有效控制。主要投資策略包
括:
1
、分層抽樣策略;
2
、替代性策略;
3
、債券投
資策略。



風險收益特征

本基金為債券型基金,預期收益和預期風險高于貨
幣市場基金,但低于混合型基金、股票型基金。本
基金為指數型基金,具有與標的指數相似的風險收
益特征。



基金管理人

海富通基金管理有限公司

基金托管人

交通銀行股份有限公司






§3
基金運作情況概述


本基金經中國證監會證監許可
[2019]2
2
07

《關于準予海富通
中債
3
-
5

國開行債券指數
證券投資基金注冊的批復》注冊
募集,
為契約型、開放式證券投
資基金,
基金簡稱為海富通中債3-5年國開債A(基金代碼:008380),海富通


中債3-5年國開債C(基金代碼:008379)?!痘鸷贤酚?br /> 2020

8

3


式生效
,
共募集
3,075,227,699.86
份基金份額。



依據《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理
辦法》和《基金合同》的有關規定,
《基金合同》生效后,
連續
20
個工作日出現
基金份額持有人數量不滿
200
人或者基金資產凈值低于
5000
萬元情形的,基金
管理人應當在定期報告中予以披露;
連續
60
個工作日出現前述情形的,基金管
理人應當在
10
個工作日內向中國證監會報告并提出解決方案,如持續運作、轉
換運作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等,并在
6
個月內召開基金份額
持有人大會進行表決。

基金管理人
已就上述情形擬定了終止《基金合同》的解決
方案,經
與基金托管人協商一致
后,向
中國證監會
提出申請,于
2021

5

18


2021

6

15
日期間
以通訊方式召開基金份額持有人大會,


2021

6

1
6
日表決通過了《關于終止海富通中債
3
-
5
年國開行債券指數證券投資基金
基金合同有關事項的議案》。



根據《基金合同》及相關公告規定,
本基金
的最后運作日確定為
2
021

6

1
7

,
清算期間為
2
021

6

18
日至
2021

7

9

。






§4
財務報告


4.1
資產負債表


會計主體:
海富通
中債
3
-
5
年國開行債券指數
證券投資基金


報告截止日:
202
1

06

17



單位:人民幣元

資 產

基金最后運作日


202
1

0
6

1
7



資 產:




銀行存款

19,439.40


存出保證金

232.88


交易性金融資產

372,597.20


其中:債券投資

372,597.20





應收利息

12,200.18


資產總計

404,469.66


負債和所有者權益

基金最后運作日


202
1

06

17



負 債:




應付贖回款

10.17


應付管理人報酬

28.87


應付托管費

9.61


應付銷售服務費

0.61


應付交易費用

309.63


其他負債

15,161.51


負債合計

15,520.40


所有者權益:




實收基金

381,202.35


未分配利潤

7,746.91


所有者權益合計

388,949.26


負債和所有者權益總計

404,469.66



注:報告截止日2021年06月17日(基金最后運作日),A類基金份額凈值1.0203

元,C類基金份額凈值1.0199元?;鸱蓊~總額381,202.35份,其中A類基金份

額370,190.20份,C類基金份額11,012.15份。




4.2利潤表

會計主體:
海富通中債
3
-
5
年國開行債券指數證券投資基金


報告期間:2021年01月01日至2021年06月17日(基金最后運作日)

項目


本期


2021年01月01日至2021年06
月17日(基金最后運作日)


一、收入


-10,472.75

利息收入


148,116.95

其中:存款利息收入


4,012.04




債券利息收入


144,104.91

投資收益
(
損失以

-


填列
)


340,593.99

其中:債券投資收益


340,593.99

公允價值變動收益
(
損失以

-


號填列
)


-504,194.49

其他收入
(
損失以

-


號填列
)


5,010.80

減:二、費用


58,547.04

管理人報酬


6,654.55

托管費


2,218.19

銷售服務費


7.38

交易費用


1,329.43

利息支出


11,487.41

其中:賣出回購金融資產支出


11,487.41

其他費用


36,850.08

三、利潤總額
(
虧損總額以

-


號填列
)


-69,019.79

減:所得稅費用




四、凈利潤
(
凈虧損以

-


號填列
)


-69,019.79



注:本財務報告已經普華永道中天會計師事務所(特殊普通合伙)審計,注冊
會計師薛競、沈兆杰簽字出具了普華永道中天特審字(2021)第2810號標準無保
留意見的審計報告。


§5
清算情況




自2021年06月18日至2021年07月09日止清算期間,基金財產清算小組
對本基金的資產、負債進行清算,全部清算工作按清算原則和清算手續進行。具
體清算情況如下:



5.1 資產處置情況

5.1.1 本基金最后運作日存出保證金金額232.88元,為存放于中國證券登記
結算有限責任公司的交易所結算保證金。中國證券登記結算有限責任公司每月初


第2個工作日對存出保證金進行調整,本基金已于2021年07月02日全部收回
存出保證金232.88元。


5.1.2本基金最后運作日持有以下債券:

債券代碼


債券名稱


數量
(

)


期末成本總額


期末估值總額


019640


20
國債
10


220


21,964.56


22,002.20


200212


20
國開
12


3,500


350,728.00


350,595.00


合計





3,720


372,692.56


372,597.20




截至2021年07月09日(本次清算期結束日),上述債券已全部賣出,賣
出總金額383,927.83元,其中包含應收利息11,295.30元,賣出凈價金額
372,632.53元。


5.1.3本基金最后運作日應收利息為12,200.18元。其中應收活期銀行存款利
息為904.82元,應收存出保證金利息金額為1.35元,應收債券利息11,294.01
元。應收債券利息已于賣出債券時收回,應收活期銀行存款利息904.82元、應
收存出保證金利息1.35元于2021年06月21日結息時收回。




5.2 負債清償情況

5.2.1本基金最后運作日應付贖回款10.17元,已于2021年06月18日支付。


5.2.2本基金最后運作日應付管理人報酬28.87元,已于2021年07月02日
支付。


5.2.3本基金最后運作日應付托管費9.61元,已于2021年07月02日支付。


5.2.4本基金最后運作日應付銷售服務費0.61元,已于2021年07月02日支
付。


5.2.5本基金最后運作日應付交易費用為309.63元,已于2021年06月25
日支付。


5.2.6本基金最后運作日其他負債15,161.51元,其中包括:

5.2.6.1本基金最后運作日應付指數使用費161.51元,已于2021年07月02
日支付。


5.2.6.2 應付截止2021年06月17日(基金最后運作日)清算審計費15,000.00
元,將在收到會計師事務所審計費發票后支付。





5.3 清算期間的清算損益情況

單位:人民幣元

項目

自2021年06月18日至2021年
07月09日(本次清算期截止
日)止

一、清算收益



1、利息收入(注1)

167.53

2、債券變現損益(注2)

35.35

清算收入小計

202.88

二、清算費用




1、交易費用(注3)

150.90


2、銀行匯劃手續費

50.00


清算費用小計

200.90


三、清算凈收益

1.98




注:

(1)利息收入金額167.53元,系以當前適用的利率計提的自2021年06月
18日至2021年07月09日止清算期間的銀行存款利息、結算備付金利息、存出
保證金利息以及持有債券的利息收入。


(2)債券變現損益為本次清算期間債券資產賣出金額扣除截止變現日應收
債券利息后,與最后運作日估值金額的差額。


(3)交易費用為本次清算期間債券資產變現所產生的交易費用。




5.4 資產處置及負債清償后的剩余資產情況

單位:人民幣元

項目


金額


一、最后運作日
202
1

0
6

1
7
日基金凈資產


388,949.26


加:清算期間凈收益


1.98




清算期間基金份額交易產生的凈值影響(注)


-
50.80





二、
202
1

07

09
日基金剩余資產凈值


388
,
900.44




注:本基金最后運作日為2021年06月17日, 最后運作日交易申請的確認
日為2021年06月18日。


截至本次清算期結束日
20
21

07

09
日,本基金剩余財產
388,900.44
元。

根據本基金的《基金合同》約定,依據基金財產清算的分配方案,按基金份額持
有人持有的基金份額比例進行分配。



2021

07

09
日至清算款
劃出日前一日的銀行存款產生的利息亦屬份額
持有人所有。為保護基金份額持有人利益,加快清盤速度,基金管理人將先行墊
付該筆款項(該金額可能與實際結息金額存在略微差異),
供清盤分配使用,

結息日回款后再返還給基金管理人;同時,為維護份額持有人的利益,
2021

07

09
日至清算款劃出日前一日基金因清盤產生的相關費用亦由基金管理人承
擔。



5.5 基金財產清算報告的告知安排

本清算報告已經基金托管人復核,
在經
會計師事務所審計、律師事務所出具
法律意見書
后,
報中國證監會備案

公告。

清算報告公告后,基金管理人將
遵照
法律法規、基金合同
等規定
及時進行分配。






§6
備查文件





6.1
備查文件目錄


1
、
海富通
中債
3
-
5
年國開行債券指數
證券投資基金
清算
財務報告
及審計報



2
、
關于

海富通
中債
3
-
5
年國開行債券指數
證券投資基金
清算報告》的法
律意見





6.2
存放地點


基金管理人的辦公場所。






6.3
查閱方式



投資者可在營業時間內至基金管理人的辦公場所免費查閱。












海富通
中債
3
-
5
年國開行債券指數
證券投資基金


基金財產清算小組





二〇













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